PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GENE.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GENE.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENE.L и IWFV.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GENE.L
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc
1.86%14.86%10.70%11.06%-1.37%17.63%6.95%21.36%-3.99%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.21%30.69%6.85%13.02%0.95%21.60%-6.91%14.69%-7.69%

Доходность по периодам

С начала года, GENE.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%.


GENE.L

1 день
1.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.86%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.43%
3 года*
12.23%
5 лет*
9.20%
10 лет*

IWFV.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.21%
6 месяцев
16.98%
1 год
35.24%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.99%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий GENE.L и IWFV.L

GENE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.


Доходность на риск

GENE.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GENE.L
Ранг доходности на риск GENE.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENE.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENE.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GENE.LIWFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.38

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.05

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

5.78

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

22.35

-13.58

GENE.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENE.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENE.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GENE.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.38

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Корреляция

Корреляция между GENE.L и IWFV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GENE.L и IWFV.L

Ни GENE.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENE.L и IWFV.L

Максимальная просадка GENE.L за все время составила -28.65%, примерно равная максимальной просадке IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENE.L и IWFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GENE.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-28.79%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.08%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-13.82%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-3.68%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.44%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GENE.L и IWFV.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) составляет 4.23%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что GENE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GENE.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.14%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.14%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

14.77%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.87%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.01%

+0.02%