Сравнение GENE.L с MVEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).
GENE.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GENE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GENE.L и MVEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENE.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENE.L UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 1.86% | 14.86% | 10.70% | 11.06% | -1.37% | 17.63% | 9.50% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | -0.06% | 3.73% | 12.44% | 4.00% | -0.60% | 18.17% | -1.61% |
Разные валюты инструментов
GENE.L торгуется в GBp, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENE.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.
GENE.L
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
MVEW.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENE.L и MVEW.L
GENE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.
Доходность на риск
GENE.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
GENE.L
MVEW.L
Сравнение GENE.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENE.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.01 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.08 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.07 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 0.21 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.01 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GENE.L и MVEW.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENE.L и MVEW.L
Ни GENE.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GENE.L и MVEW.L
Максимальная просадка GENE.L за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENE.L и MVEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -10.07% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.09% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.04% | -10.07% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -3.43% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.53% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.92% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENE.L и MVEW.L
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GENE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENE.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.88% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 5.95% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 10.14% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 9.81% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.12% | +4.91% |