PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GENE.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GENE.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENE.L и MVEW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GENE.L
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc
1.86%14.86%10.70%11.06%-1.37%17.63%9.50%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
-0.06%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%
Разные валюты инструментов

GENE.L торгуется в GBp, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GENE.L показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.


GENE.L

1 день
1.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.86%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.43%
3 года*
12.23%
5 лет*
9.20%
10 лет*

MVEW.L

1 день
0.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
7.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий GENE.L и MVEW.L

GENE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.


Доходность на риск

GENE.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GENE.L
Ранг доходности на риск GENE.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENE.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENE.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GENE.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.01

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.08

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.07

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

0.21

+8.56

GENE.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENE.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENE.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GENE.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.01

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между GENE.L и MVEW.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GENE.L и MVEW.L

Ни GENE.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GENE.L и MVEW.L

Максимальная просадка GENE.L за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENE.L и MVEW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GENE.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-10.07%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.09%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.04%

-10.07%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-3.43%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.53%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GENE.L и MVEW.L

UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc (GENE.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GENE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GENE.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.88%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

5.95%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

10.14%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

9.81%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

10.12%

+4.91%