Сравнение GEMIX с TEQLX
GEMIX (Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GEMIX returned 10.83%/yr vs 10.64%/yr for TEQLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GEMIX charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.
Доходность
Сравнение доходности GEMIX и TEQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMIX показывает доходность 32.84%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 30.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEMIX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции TEQLX немного отстают с 10.64%.
GEMIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 32.84%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 10.83%
TEQLX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 30.13%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам GEMIX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund | 32.84% | 32.84% | 9.10% | 6.63% | -30.01% | -2.48% | 30.98% | 26.06% | -20.60% | 48.32% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 30.13% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Correlation
The correlation between GEMIX and TEQLX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between GEMIX and TEQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMIX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
GEMIX
TEQLX
Сравнение GEMIX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEMIX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.62 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 4.50 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 17.79 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMIX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 3.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GEMIX и TEQLX
Максимальная просадка GEMIX за все время составила -68.46%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMIX и TEQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMIX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.46% | -39.33% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -13.32% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.46% | -15.97% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.71% | -37.05% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -39.33% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -14.61% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.35% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMIX и TEQLX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund (GEMIX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что GEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMIX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.75% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 15.43% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 17.98% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.99% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.68% | +0.42% |
Сравнение комиссий GEMIX и TEQLX
GEMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMIX и TEQLX
Дивидендная доходность GEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TEQLX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMIX Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund | 0.58% | 0.78% | 1.09% | 1.33% | 0.22% | 0.95% | 0.31% | 1.09% | 0.79% | 0.88% | 1.09% | 0.10% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.17% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GEMIX and TEQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GEMIX has higher volatility (8.66%) compared to TEQLX (7.75%). In terms of maximum drawdown, GEMIX dropped -68.46% vs TEQLX's -39.33%.
TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEMIX и TEQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор