Сравнение GDO с STRC
GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) is Corporate Bonds fund managed by Franklin Templeton, while STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDO и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDO показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у STRC с доходностью -6.40%.
GDO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -3.17%
- С начала года
- -4.54%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 4.03%
STRC
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -5.87%
- 6 месяцев
- -8.36%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDO и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | -4.54% | 5.90% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | -6.40% | 10.08% |
Correlation
The correlation between GDO and STRC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDO vs. STRC — Ранг доходности на риск
GDO
STRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDO c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDO | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDO и STRC
Максимальная просадка GDO за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки STRC в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDO и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDO | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -23.49% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -11.35% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -1.59% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDO и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDO | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 22.05% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 22.05% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 22.05% | -8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDO и STRC
Дивидендная доходность GDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что сопоставимо с доходностью STRC в 13.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | 13.88% | 12.40% | 12.04% | 9.52% | 9.49% | 6.93% | 6.70% | 6.65% | 8.41% | 7.57% | 7.96% | 8.62% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.91% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDO and STRC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDO и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор