Сравнение GDO с STRC
GDO (Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc) is Corporate Bonds fund managed by Franklin Templeton, while STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDO и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDO показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у STRC с доходностью 1.28%.
GDO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 4.20%
STRC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDO и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | -4.21% | 6.26% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 1.28% | 9.19% |
Correlation
The correlation between GDO and STRC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDO vs. STRC — Ранг доходности на риск
GDO
STRC
Сравнение GDO c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc (GDO) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDO | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDO | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.02 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GDO и STRC
Максимальная просадка GDO за все время составила -34.61%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDO и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDO | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -6.39% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -4.07% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.55% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDO и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDO | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 12.44% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.44% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 12.44% | +0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDO и STRC
Дивидендная доходность GDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности STRC в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDO Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc | 13.67% | 12.40% | 12.04% | 9.52% | 9.49% | 6.93% | 6.70% | 6.65% | 8.41% | 7.57% | 7.96% | 8.62% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.42% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDO and STRC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDO и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор