Сравнение GDMYX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.01% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и PUDZX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
GDMYX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
GDMYX
PUDZX
Сравнение GDMYX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.04 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.65 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.45 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 13.65 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.04 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и PUDZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и PUDZX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и PUDZX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -21.53% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.20% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -17.98% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -21.53% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.59% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.31% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.47% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и PUDZX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.71% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.29% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 9.72% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.59% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 9.70% | +2.54% |