Сравнение GDMYX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMYX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMYX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | -2.47% | 10.46% | 11.71% | 11.43% | -25.87% | 12.14% | 10.04% | 19.79% | -2.69% | 11.51% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMYX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GDMYX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 5.01% против 5.50% соответственно.
GDMYX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 5.01%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMYX и NWQIX
GDMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
GDMYX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
GDMYX
NWQIX
Сравнение GDMYX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMYX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.69 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.72 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.30 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 13.39 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMYX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.69 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.70 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GDMYX и NWQIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMYX и NWQIX
Дивидендная доходность GDMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMYX GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund | 10.48% | 10.22% | 10.00% | 2.28% | 0.00% | 10.65% | 3.09% | 5.76% | 5.36% | 4.63% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GDMYX и NWQIX
Максимальная просадка GDMYX за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMYX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMYX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -23.89% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -3.75% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -17.75% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.89% | -23.89% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.82% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.03% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.92% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMYX и NWQIX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GDMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMYX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.97% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 2.98% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 4.54% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 5.66% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 6.32% | +5.92% |