PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIG.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIG.L с ROLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L).

GDIG.L и ROLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Global Mining Reduced Coal Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. ROLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIG.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-4.77%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		21.72%16.84%4.48%-2.47%16.56%28.06%0.58%5.92%-10.83%
Разные валюты инструментов

GDIG.L торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 21.72%.

GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*
—

ROLG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
5.92%
С начала года
21.72%
6 месяцев
27.89%
1 год
31.61%
3 года*
14.18%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с AIGP.LGDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с DFNS.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с COMX.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с DBCROLG.L с CMOP.LROLG.L с XDBG.LROLG.L с GC=F

Сравнение комиссий GDIG.L и ROLG.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Доходность на риск

GDIG.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIG.LROLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.96

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.54

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.17

4.65

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.96

13.10

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIG.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа ROLG.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIG.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.96

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между GDIG.L и ROLG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и ROLG.L

Ни GDIG.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и ROLG.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и ROLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIG.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-22.66%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-9.12%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-19.85%

-20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-2.59%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-9.13%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.59%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и ROLG.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIG.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.98%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

11.99%

+17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.70%

16.06%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

17.84%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.74%

17.26%

+12.48%