PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIG.L с NGAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIG.L с NGAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDIG.L returned 14.57%/yr vs -24.98%/yr for NGAS.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GDIG.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for NGAS.L.

Доходность

Сравнение доходности GDIG.L и NGAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIG.L показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у NGAS.L с доходностью -7.29%.

GDIG.L

1 день
-0.27%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.39%
6 месяцев
25.00%
1 год
83.79%
3 года*
30.11%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
9.66%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-25.83%
1 год
-34.14%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIG.L и NGAS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF		17.39%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%11.78%

Correlation

The correlation between GDIG.L and NGAS.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.04

The correlation between GDIG.L and NGAS.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDIG.L и NGAS.L

Секторы
GDIG.L
NGAS.L

Сырьевые материалы

93.9%
100.0%

Энергетика

4.3%

-

Промышленность

1.0%

-

Технологии

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDIG.L
93.9%
NGAS.L
100.0%

Энергетика

GDIG.L
4.3%
NGAS.L

-

Промышленность

GDIG.L
1.0%
NGAS.L

-

Технологии

GDIG.L
0.8%
NGAS.L

-

Коммуникационные услуги

GDIG.L

-

NGAS.L

-

Потребительский циклический сектор

GDIG.L

-

NGAS.L

-

Потребительский защитный сектор

GDIG.L

-

NGAS.L

-

Финансовые услуги

GDIG.L

-

NGAS.L

-

Здравоохранение

GDIG.L

-

NGAS.L

-

Недвижимость

GDIG.L

-

NGAS.L

-

Коммунальные услуги

GDIG.L

-

NGAS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

WisdomTree Natural Gas ETF

Часто сравнивают с GDIG.L:
GDIG.L с CEBT.DEGDIG.L с AIGP.LGDIG.L с XFRM.LGDIG.L с UC15.LGDIG.L с ENCG.LGDIG.L с CMFP.LGDIG.L с DFNS.L
Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с UNGNGAS.L с WEAT.LNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F

Доходность на риск

GDIG.L vs. NGAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIG.L c NGAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIG.LNGAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.61

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-0.64

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.71

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

-1.02

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIG.L vs. NGAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIG.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа NGAS.L равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIG.L и NGAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIG.LNGAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.61

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.42

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.59

+1.13

Просадки

Сравнение просадок GDIG.L и NGAS.L

Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки NGAS.L в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и NGAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIG.LNGAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-99.91%

+59.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.08%

-47.73%

+23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-70.31%

+46.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-93.13%

+53.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-99.90%

+88.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-89.09%

+76.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

33.35%

-25.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIG.L и NGAS.L

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) имеют волатильность 12.51% и 12.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIG.LNGAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

12.03%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

47.46%

-18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

55.58%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

59.04%

-27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

50.66%

-20.74%

Сравнение комиссий GDIG.L и NGAS.L

GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NGAS.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIG.L и NGAS.L

Ни GDIG.L, ни NGAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDIG.L and NGAS.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NGAS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NGAS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GDIG.L.

GDIG.L is categorized as Materials, while NGAS.L is Commodities. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.49% for NGAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и NGAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор