Сравнение GDIG.L с DMAD.L
GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and DMAD.L (Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while DMAD.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Disruptive Materials V2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDIG.L returned 20.16%/yr vs 12.29%/yr for DMAD.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и DMAD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDIG.L торгуется в USD, в то время как DMAD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DMAD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у DMAD.L с доходностью -5.73%.
GDIG.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -17.87%
- 6 месяцев
- -13.29%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
DMAD.L
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -19.00%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -5.73%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDIG.L и DMAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | -2.57% | 90.59% | -8.69% | 4.58% | 14.07% |
DMAD.L Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) | -5.73% | 97.09% | -7.49% | -19.94% | -8.95% |
Correlation
The correlation between GDIG.L and DMAD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between GDIG.L and DMAD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIG.L vs. DMAD.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
DMAD.L
Сравнение GDIG.L c DMAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIG.L | DMAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.69 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 4.59 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и DMAD.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки DMAD.L в -44.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и DMAD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIG.L | DMAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -44.00% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -28.54% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -34.28% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.43% | -28.54% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -21.48% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 10.54% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и DMAD.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | DMAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 10.04% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 29.66% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 36.20% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 31.42% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 31.42% | -0.93% |
Сравнение комиссий GDIG.L и DMAD.L
И GDIG.L, и DMAD.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и DMAD.L
GDIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DMAD.L Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) | 0.90% | 0.74% | 2.38% | 1.32% |
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDIG.L and DMAD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDIG.L and DMAD.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
GDIG.L is categorized as Materials, while DMAD.L is Commodity Producers Equities. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while DMAD.L tracks Solactive Disruptive Materials V2 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X.
Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и DMAD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор