Сравнение DMAD.L с BOTG.L
DMAD.L (Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist)) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - DMAD.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Disruptive Materials V2 Index, while BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DMAD.L returned 11.13%/yr vs 3.79%/yr for BOTG.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DMAD.L и BOTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAD.L показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -6.37%.
DMAD.L
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -19.96%
- 6 месяцев
- -16.91%
- С начала года
- -5.68%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTG.L
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -10.20%
- 6 месяцев
- -11.35%
- С начала года
- -6.37%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAD.L и BOTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAD.L Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) | -5.68% | 83.26% | -5.93% | -23.95% | -12.91% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | -6.37% | 5.46% | 15.00% | 32.59% | -1.07% |
Correlation
The correlation between DMAD.L and BOTG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between DMAD.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAD.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск
DMAD.L
BOTG.L
Сравнение DMAD.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAD.L | BOTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.14 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 0.38 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMAD.L и BOTG.L
Максимальная просадка DMAD.L за все время составила -47.80%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAD.L и BOTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAD.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -57.90% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -20.64% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.78% | -30.92% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.37% | -32.56% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -39.18% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 7.42% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAD.L и BOTG.L
Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) (DMAD.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеют волатильность 9.69% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAD.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 9.84% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 22.09% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.57% | 26.78% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 29.86% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 29.86% | -0.66% |
Сравнение комиссий DMAD.L и BOTG.L
И DMAD.L, и BOTG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAD.L и BOTG.L
Дивидендная доходность DMAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности BOTG.L в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.16% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
DMAD.L Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD (Dist) | 0.90% | 0.74% | 2.38% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
DMAD.L and BOTG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAD.L and BOTG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
DMAD.L is categorized as Commodity Producers Equities, while BOTG.L is Robotics. DMAD.L tracks Solactive Disruptive Materials V2 Index, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для DMAD.L и BOTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор