PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с SNIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDGIX с SNIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDGIX (Sit Global Dividend Growth Fund) and SNIGX (SIT Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - GDGIX is a Global Equities fund managed by Sit, while SNIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, GDGIX returned 11.96%/yr vs 16.52%/yr for SNIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и SNIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SNIGX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции GDGIX уступали акциям SNIGX по среднегодовой доходности: 11.96% против 16.52% соответственно.

GDGIX

1 день
0.62%
1 месяц
5.35%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.65%
1 год
22.95%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.96%

SNIGX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.95%
1 год
25.15%
3 года*
21.33%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDGIX и SNIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		10.76%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		7.36%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%

Correlation

The correlation between GDGIX and SNIGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.91

The correlation between GDGIX and SNIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

SIT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с SDMGXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVXGDGIX с SSCDXGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHX
Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SDVGXSNIGX с SDMGXSNIGX с ANFFXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFX

Доходность на риск

GDGIX vs. SNIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c SNIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXSNIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.93

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.64

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.02

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

7.92

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. SNIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNIGX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и SNIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXSNIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и SNIGX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SNIGX в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и SNIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDGIXSNIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-64.95%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-12.99%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-21.39%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-32.14%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-32.14%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-15.75%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.30%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и SNIGX

Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDGIXSNIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.92%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.25%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

13.59%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

20.11%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

20.51%

-4.12%

Сравнение комиссий GDGIX и SNIGX

И GDGIX, и SNIGX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и SNIGX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SNIGX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.23%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		1.99%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%

Часто задаваемые вопросы

GDGIX and SNIGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDGIX has higher volatility (3.24%) compared to SNIGX (2.92%). In terms of maximum drawdown, GDGIX dropped -33.91% vs SNIGX's -64.95%.

GDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDGIX и SNIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор