PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGIX с SNIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDGIX с SNIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX).

GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. SNIGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности GDGIX и SNIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDGIX и SNIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-2.94%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		-8.44%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%

Доходность по периодам

С начала года, GDGIX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у SNIGX с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции GDGIX уступали акциям SNIGX по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.59% соответственно.

GDGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.44%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%

SNIGX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-6.00%
1 год
15.29%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Global Dividend Growth Fund

SIT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVX
Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFXSNIGX с SSCDXSNIGX с SDMGXSNIGX с NBNGX

Сравнение комиссий GDGIX и SNIGX

И GDGIX, и SNIGX имеют комиссию равную 1.00%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

GDGIX vs. SNIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGIX c SNIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDGIXSNIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.79

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

4.73

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDGIX vs. SNIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNIGX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGIX и SNIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDGIXSNIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между GDGIX и SNIGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGIX и SNIGX

Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SNIGX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.42%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		2.33%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%

Просадки

Сравнение просадок GDGIX и SNIGX

Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SNIGX в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и SNIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDGIXSNIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-64.95%

+31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-12.99%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-32.14%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-32.14%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-10.01%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-15.81%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.45%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGIX и SNIGX

Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 5.10%, в то время как у SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDGIXSNIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.98%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.92%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

20.22%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

20.17%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

20.48%

-4.12%