Сравнение GDGIX с SNIGX
GDGIX (Sit Global Dividend Growth Fund) and SNIGX (SIT Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - GDGIX is a Global Equities fund managed by Sit, while SNIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, GDGIX returned 11.73%/yr vs 16.35%/yr for SNIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDGIX и SNIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDGIX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у SNIGX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции GDGIX уступали акциям SNIGX по среднегодовой доходности: 11.73% против 16.35% соответственно.
GDGIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 11.73%
SNIGX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 7.73%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам GDGIX и SNIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGIX Sit Global Dividend Growth Fund | 10.74% | 16.68% | 16.80% | 23.12% | -18.05% | 23.59% | 16.01% | 26.70% | -9.65% | 19.75% |
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund | 7.73% | 15.24% | 26.21% | 39.68% | -28.26% | 28.39% | 33.99% | 32.89% | -3.28% | 27.78% |
Correlation
The correlation between GDGIX and SNIGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between GDGIX and SNIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGIX vs. SNIGX — Ранг доходности на риск
GDGIX
SNIGX
Сравнение GDGIX c SNIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDGIX | SNIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.48 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 5.44 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDGIX и SNIGX
Максимальная просадка GDGIX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки SNIGX в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGIX и SNIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGIX | SNIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -64.95% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -12.99% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -21.39% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -32.14% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -32.14% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -15.72% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 3.54% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGIX и SNIGX
Текущая волатильность для Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) составляет 2.91%, в то время как у SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что GDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGIX | SNIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.31% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 11.27% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 14.27% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 20.22% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 20.50% | -4.17% |
Сравнение комиссий GDGIX и SNIGX
И GDGIX, и SNIGX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGIX и SNIGX
Дивидендная доходность GDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SNIGX в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGIX Sit Global Dividend Growth Fund | 1.24% | 1.38% | 2.47% | 1.03% | 1.11% | 0.69% | 1.03% | 1.59% | 1.93% | 1.50% | 2.11% | 9.52% |
SNIGX SIT Large Cap Growth Fund | 1.98% | 2.13% | 4.01% | 1.84% | 3.87% | 5.89% | 5.33% | 9.56% | 10.20% | 11.95% | 7.73% | 29.92% |
Часто задаваемые вопросы
GDGIX and SNIGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNIGX has higher volatility (4.31%) compared to GDGIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, GDGIX dropped -33.91% vs SNIGX's -64.95%.
GDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDGIX и SNIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор