PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с VRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с VRNA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree, while VRNA (Verona Pharma plc) is a stock. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDE и VRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Verona Pharma plc (VRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и VRNA

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
VRNA
Verona Pharma plc		0.00%130.21%133.60%-23.92%434.36%

Correlation

The correlation between GDE and VRNA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.20

The correlation between GDE and VRNA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Verona Pharma plc

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с VRNA:
VRNA с MAL.TOVRNA с INSMVRNA с ESLTVRNA с ARCCVRNA с FINVVRNA с CELHVRNA с LLY

Доходность на риск

GDE vs. VRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VRNA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c VRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и Verona Pharma plc (VRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDEVRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

—

—

GDE vs. VRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и VRNA

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDEVRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и VRNA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDEVRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и VRNA

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как VRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%
VRNA
Verona Pharma plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDE and VRNA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и VRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор