PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDE с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDE с TEC.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree, while TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). GDE is actively managed, while TEC.TO is passively managed. Over the past 3 years, GDE returned 42.64%/yr vs 26.66%/yr for TEC.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GDE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.

Доходность

Сравнение доходности GDE и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDE торгуется в USD, в то время как TEC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDE показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 10.53%.

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.61%
1 год
31.73%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDE и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		10.53%20.97%34.24%57.02%-24.05%

Correlation

The correlation between GDE and TEC.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

GDE vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDE c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDETEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.16

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.77

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

5.75

-0.39

GDE vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDE и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDE и TEC.TO

Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и TEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDETEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-40.52%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-17.18%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-24.68%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-6.11%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-9.14%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

5.28%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDE и TEC.TO

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDETEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.22%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

14.58%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.88%

18.55%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

23.19%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

24.42%

+2.67%

Сравнение комиссий GDE и TEC.TO

GDE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDE и TEC.TO

Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

GDE and TEC.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.

GDE is categorized as Gold, while TEC.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and TD. Their fees differ too: 0.20% for GDE and 0.39% for TEC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDE и TEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор