PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCVIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCVIX с TILVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GCVIX (Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GCVIX returned 12.97%/yr vs 11.10%/yr for TILVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GCVIX charges 0.56%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.

Доходность

Сравнение доходности GCVIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCVIX показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции GCVIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.97% против 11.10% соответственно.

GCVIX

1 день
0.66%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.84%
3 года*
24.45%
5 лет*
13.59%
10 лет*
12.97%

TILVX

1 день
0.75%
1 месяц
2.74%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.53%
1 год
29.92%
3 года*
18.95%
5 лет*
10.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCVIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCVIX
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund		11.51%15.34%35.66%11.07%-9.01%29.14%1.49%21.01%-8.83%19.44%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		15.08%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Correlation

The correlation between GCVIX and TILVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.98

The correlation between GCVIX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GCVIX:
GCVIX с TMMAXGCVIX с VALAXGCVIX с HFCVXGCVIX с NEIMXGCVIX с VIVIXGCVIX с TWEIXGCVIX с FAIRX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с FNDXTILVX с VOO

Доходность на риск

GCVIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVIX
Ранг доходности на риск GCVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVIXTILVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.76

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.89

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.40

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

18.45

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCVIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVIX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GCVIX и TILVX

Максимальная просадка GCVIX за все время составила -61.49%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVIX и TILVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.49%

-60.05%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-6.80%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.33%

-15.58%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-19.00%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-40.15%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.26%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.62%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVIX и TILVX

Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 2.87% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.87%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.16%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

10.85%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

14.83%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

17.65%

+2.69%

Сравнение комиссий GCVIX и TILVX

GCVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCVIX и TILVX

Дивидендная доходность GCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности TILVX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCVIX
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund		6.81%7.58%28.86%3.94%2.92%18.84%1.66%1.77%7.31%1.82%1.51%1.89%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.18%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GCVIX and TILVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILVX has higher volatility (2.87%) compared to GCVIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, GCVIX dropped -61.49% vs TILVX's -60.05%.

TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCVIX и TILVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор