- ISIN
- US38142V1834
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 31 дек. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCVIX
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции GCVIX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,891.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) показал доход в 11.51% с начала года и 26.84% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 12.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GCVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GCVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.64% | 1.00% | -5.06% | 8.03% | 1.94% | 0.92% | 11.51% | ||||||
| 2025 | 4.06% | 0.04% | -3.64% | -3.11% | 4.28% | 2.97% | -0.42% | 4.73% | 1.46% | 0.55% | 2.79% | 1.05% | 15.34% |
| 2024 | 0.31% | 4.60% | 5.10% | -4.56% | 3.43% | -0.27% | 5.39% | 3.40% | 0.57% | -1.62% | 7.09% | 8.23% | 35.66% |
| 2023 | 5.40% | -3.15% | -1.38% | 0.47% | -3.24% | 6.78% | 4.11% | -2.94% | -3.17% | -3.04% | 6.91% | 4.79% | 11.07% |
| 2022 | -3.10% | -0.99% | 3.30% | -5.13% | 0.45% | -9.03% | 6.70% | -2.25% | -9.05% | 10.77% | 4.79% | -3.83% | -9.01% |
| 2021 | -1.04% | 6.40% | 5.52% | 5.31% | 2.21% | -1.01% | 0.85% | 2.33% | -3.62% | 5.16% | -2.84% | 7.35% | 29.14% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund has an annualized alpha of 5.17%, beta of 0.76, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.44%) than losses (54.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.17%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 85.44%
- Участие в снижении
- 54.63%
Комиссия
Комиссия GCVIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCVIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $6.68 | $0.89 | $0.62 | $4.50 | $0.37 | $0.39 | $1.37 | $0.40 | $0.28 | $0.31 |
Дивидендный доход | 6.81% | 7.58% | 28.86% | 3.94% | 2.92% | 18.84% | 1.66% | 1.77% | 7.31% | 1.82% | 1.51% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $6.44 | $6.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund показал максимальную просадку в 61.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.49%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -39.20%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.89%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.33%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 9mo 2d | 1y 23dдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.87%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 26d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| GCVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -9.10% | -52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -1.13% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCVIX
Добавьте Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCVIX