- ISIN
- US38142V1834
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 31 дек. 1998 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCVIX
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) прибавил 16.7% с начала года. Текущая цена акции GCVIX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GCVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) показал доход в 16.74% с начала года и 27.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GCVIX составила 13.13%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность GCVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GCVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.64% | 1.00% | -5.06% | 8.03% | 1.94% | 2.46% | 3.12% | 16.74% | |||||
| 2025 | 4.06% | 0.04% | -3.64% | -3.11% | 4.28% | 2.97% | -0.42% | 4.73% | 1.46% | 0.55% | 2.79% | 1.05% | 15.34% |
| 2024 | 0.31% | 4.60% | 5.10% | -4.56% | 3.43% | -0.27% | 5.39% | 3.40% | 0.57% | -1.62% | 7.09% | 8.23% | 35.66% |
| 2023 | 5.40% | -3.15% | -1.38% | 0.47% | -3.24% | 6.78% | 4.11% | -2.94% | -3.17% | -3.04% | 6.91% | 4.79% | 11.07% |
| 2022 | -3.10% | -0.99% | 3.30% | -5.13% | 0.45% | -9.03% | 6.70% | -2.25% | -9.05% | 10.77% | 4.79% | -3.83% | -9.01% |
| 2021 | -1.04% | 6.40% | 5.52% | 5.31% | 2.21% | -1.01% | 0.85% | 2.33% | -3.62% | 5.16% | -2.84% | 7.35% | 29.14% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund has an annualized alpha of 2.01%, beta of 0.96, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.75%) than losses (91.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.01%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 97.75%
- Участие в снижении
- 91.08%
Комиссия
Комиссия GCVIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCVIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund (GCVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.03 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 8.80 | +6.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.88 | $6.68 | $0.89 | $0.62 | $4.50 | $0.37 | $0.39 | $1.37 | $0.40 | $0.28 | $0.31 |
Дивидендный доход | 6.41% | 7.58% | 28.86% | 3.94% | 2.92% | 18.84% | 1.66% | 1.77% | 7.31% | 1.82% | 1.51% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $6.44 | $6.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund показал максимальную просадку в 61.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1049 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.49%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 2mo | 5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.20%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-34.89%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.33%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 9mo 2d | 1y 23dдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.87%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 26d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| GCVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.49% | -56.78% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.10% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.33% | -18.90% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -25.43% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -33.92% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -10.70% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.10% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCVIX
Добавьте Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCVIX