PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCVG.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCVG.L с IEFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GCVG.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCVG.L returned 19.27%/yr vs 21.78%/yr for IEFV.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCVG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности GCVG.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCVG.L торгуется в GBP, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCVG.L показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у IEFV.L с доходностью 12.95%.

GCVG.L

1 день
-0.25%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.10%
6 месяцев
19.98%
1 год
36.50%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.00%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.06%
1 год
36.47%
3 года*
21.78%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCVG.L и IEFV.L

2026 (YTD)2025202420232022
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		18.10%22.98%9.45%13.81%-14.46%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		12.95%42.20%5.40%11.41%-2.16%

Correlation

The correlation between GCVG.L and IEFV.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.51

The correlation between GCVG.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCVG.L и IEFV.L

Секторы
GCVG.L
IEFV.L

Технологии

23.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.6%

Здравоохранение

6.0%
12.5%

Промышленность

5.1%
17.4%

Финансовые услуги

4.5%
22.6%

Сырьевые материалы

4.0%
6.3%

Коммунальные услуги

2.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.8%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Энергетика

1.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
8.6%

Технологии

GCVG.L
23.8%
IEFV.L
12.1%

Потребительский циклический сектор

GCVG.L
8.6%
IEFV.L
6.6%

Здравоохранение

GCVG.L
6.0%
IEFV.L
12.5%

Промышленность

GCVG.L
5.1%
IEFV.L
17.4%

Финансовые услуги

GCVG.L
4.5%
IEFV.L
22.6%

Сырьевые материалы

GCVG.L
4.0%
IEFV.L
6.3%

Коммунальные услуги

GCVG.L
2.4%
IEFV.L
4.4%

Коммуникационные услуги

GCVG.L
1.8%
IEFV.L
3.8%

Недвижимость

GCVG.L
1.6%
IEFV.L
0.7%

Энергетика

GCVG.L
1.4%
IEFV.L
5.0%

Потребительский защитный сектор

GCVG.L
0.6%
IEFV.L
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с ^NDXGCVG.L с BNDGCVG.L с FXAIXGCVG.L с SPY
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

GCVG.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVG.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVG.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.74

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.69

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.43

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

12.64

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCVG.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVG.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVG.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVG.LIEFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.74

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.59

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GCVG.L и IEFV.L

Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVG.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-34.64%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-10.57%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-15.02%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.70%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.95%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.88%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVG.L и IEFV.L

Текущая волатильность для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVG.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.25%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.74%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

13.27%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

15.04%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

16.70%

-6.77%

Сравнение комиссий GCVG.L и IEFV.L

GCVG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCVG.L и IEFV.L

Дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.52%0.59%0.41%0.28%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCVG.L and IEFV.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for GCVG.L.

GCVG.L is categorized as Convertible Bonds, while IEFV.L is Europe Equities. GCVG.L tracks Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for GCVG.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор