PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCMFX с NMTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCMFX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		-0.26%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%2.96%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		-0.12%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции GCMFX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.27% соответственно.

GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.69%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.85%

NMTRX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.38%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с GNMFXGCMFX с APUSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DCARXGCMFX с DMREXGCMFX с BATVX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NRKNMTRX с BATVXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий GCMFX и NMTRX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

GCMFX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.99

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

2.89

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMTRX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.97

-0.27

Корреляция

Корреляция между GCMFX и NMTRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и NMTRX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.15%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%0.00%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.19%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и NMTRX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCMFXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-16.36%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-4.75%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-16.36%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

-16.36%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.25%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.93%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.62%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и NMTRX

Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 0.89%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCMFXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.07%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.82%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.93%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

3.97%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

4.38%

-1.64%