Сравнение GCMFX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCMFX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции GCMFX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.30% соответственно.
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCMFX и NMI
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
GCMFX vs. NMI — Ранг доходности на риск
GCMFX
NMI
Сравнение GCMFX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMFX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.37 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMFX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GCMFX и NMI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и NMI
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% | 0.00% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и NMI
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCMFX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -28.92% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -8.71% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -28.92% | +21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -28.92% | +21.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.86% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -5.93% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 4.31% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и NMI
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 0.89%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCMFX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 5.78% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 7.44% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 12.11% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 13.59% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 14.60% | -11.86% |