PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLX.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLX.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 21.37%/yr for XSEN.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у XSEN.L с доходностью 30.06%.

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.06%
6 месяцев
36.43%
1 год
88.67%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.61%
С начала года
30.06%
6 месяцев
28.04%
1 год
45.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLX.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%20.39%

Correlation

The correlation between GCLX.L and XSEN.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.20

The correlation between GCLX.L and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCLX.L и XSEN.L

Секторы
GCLX.L
XSEN.L

Промышленность

47.5%

-

Коммунальные услуги

16.1%

-

Энергетика

13.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLX.L
47.5%
XSEN.L

-

Коммунальные услуги

GCLX.L
16.1%
XSEN.L

-

Энергетика

GCLX.L
13.6%
XSEN.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

GCLX.L
10.2%
XSEN.L

-

Технологии

GCLX.L
6.8%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

GCLX.L
3.4%
XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

GCLX.L
0.9%
XSEN.L

-

Финансовые услуги

GCLX.L
0.9%
XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

GCLX.L

-

XSEN.L

-

Здравоохранение

GCLX.L

-

XSEN.L

-

Недвижимость

GCLX.L

-

XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L

Доходность на риск

GCLX.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLX.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.21
1.92

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.37

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

2.75

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

8.57

+18.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLX.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

1.92

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.82

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.34

-0.58

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и XSEN.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLX.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-62.46%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-16.55%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-23.22%

-29.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

-24.04%

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-9.31%

-19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-17.79%

-22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.32%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) составляет 8.47%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLX.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.04%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

20.50%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

23.79%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

26.01%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

29.43%

-3.23%

Сравнение комиссий GCLX.L и XSEN.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и XSEN.L

GCLX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

GCLX.L and XSEN.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор