PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLX.L с MLPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLX.L с MLPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both Energy Equities funds from Invesco - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 18.55%/yr for MLPP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MLPP.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и MLPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у MLPP.L с доходностью 19.02%.

GCLX.L

1 день
-0.90%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.06%
6 месяцев
36.43%
1 год
88.67%
3 года*
5.24%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
—

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLX.L и MLPP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.06%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%15.81%

Correlation

The correlation between GCLX.L and MLPP.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.23

The correlation between GCLX.L and MLPP.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCLX.L и MLPP.L

Секторы
GCLX.L
MLPP.L

Промышленность

47.5%
0.2%

Коммунальные услуги

16.1%
3.2%

Энергетика

13.6%
96.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLX.L
47.5%
MLPP.L
0.2%

Коммунальные услуги

GCLX.L
16.1%
MLPP.L
3.2%

Энергетика

GCLX.L
13.6%
MLPP.L
96.7%

Потребительский циклический сектор

GCLX.L
10.2%
MLPP.L

-

Технологии

GCLX.L
6.8%
MLPP.L

-

Сырьевые материалы

GCLX.L
3.4%
MLPP.L

-

Потребительский защитный сектор

GCLX.L
0.9%
MLPP.L

-

Финансовые услуги

GCLX.L
0.9%
MLPP.L

-

Коммуникационные услуги

GCLX.L

-

MLPP.L

-

Здравоохранение

GCLX.L

-

MLPP.L

-

Недвижимость

GCLX.L

-

MLPP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.LGCLX.L с CWEU.L
Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L

Доходность на риск

GCLX.L vs. MLPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c MLPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLX.LMLPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.21
1.04

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
1.45

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.18

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

1.87

+6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.52

4.35

+23.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. MLPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа MLPP.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и MLPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLX.LMLPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

1.04

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.00

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.00

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и MLPP.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что меньше максимальной просадки MLPP.L в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и MLPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLX.LMLPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-84.51%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.99%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.84%

-19.03%

-33.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

-19.03%

-49.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.12%

-7.30%

-21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-36.25%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.88%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и MLPP.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLX.LMLPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

6.47%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

12.89%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.25%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

20.82%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

32.00%

-5.80%

Сравнение комиссий GCLX.L и MLPP.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPP.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и MLPP.L

GCLX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы

GCLX.L and MLPP.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.

GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.50% for MLPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и MLPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор