PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLE.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLE.L returned -4.57%/yr vs 19.19%/yr for XDW0.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у XDW0.L с доходностью 30.91%.

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.80%
1 год
47.41%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLE.L и XDW0.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%15.27%

Correlation

The correlation between GCLE.L and XDW0.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.35

The correlation between GCLE.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCLE.L и XDW0.L

Секторы
GCLE.L
XDW0.L

Промышленность

48.1%

-

Коммунальные услуги

16.2%

-

Энергетика

13.0%
99.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCLE.L
48.1%
XDW0.L

-

Коммунальные услуги

GCLE.L
16.2%
XDW0.L

-

Энергетика

GCLE.L
13.0%
XDW0.L
99.9%

Потребительский циклический сектор

GCLE.L
10.0%
XDW0.L

-

Технологии

GCLE.L
6.8%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

GCLE.L
3.4%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

GCLE.L
0.9%
XDW0.L

-

Финансовые услуги

GCLE.L
0.9%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

GCLE.L

-

XDW0.L
0.1%

Здравоохранение

GCLE.L

-

XDW0.L

-

Недвижимость

GCLE.L

-

XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.46

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.05

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

3.89

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

12.98

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.46

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.39

-0.64

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и XDW0.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLE.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-63.72%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.14%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-18.90%

-34.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-26.47%

-43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-6.03%

-26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-12.31%

-32.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.64%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и XDW0.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLE.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.38%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

16.33%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

19.23%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

24.24%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

26.16%

+2.87%

Сравнение комиссий GCLE.L и XDW0.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и XDW0.L

Ни GCLE.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GCLE.L and XDW0.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор