Сравнение GCLE.L с SPOG.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L).

GCLE.L и SPOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SPOG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и SPOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и SPOG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	9.02%	41.98%	-26.51%	-10.51%	-30.63%	-22.82%
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	39.75%	6.60%	-1.10%	2.22%	37.90%	31.19%

Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как SPOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у SPOG.L с доходностью 39.75%.

GCLE.L

1 день: 0.18%

1 месяц: -4.76%

С начала года: 9.02%

6 месяцев: 18.30%

1 год: 71.92%

3 года*: -1.88%

5 лет*: -10.08%

10 лет*: —

SPOG.L

1 день: -0.42%

1 месяц: 17.42%

С начала года: 39.75%

6 месяцев: 44.75%

1 год: 39.48%

3 года*: 17.86%

5 лет*: 21.47%

10 лет*: 9.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Название символа

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:

GCLE.L с GLD GCLE.L с GCED.L GCLE.L с ANRJ.L GCLE.L с RENG.L GCLE.L с CWEU.L GCLE.L с MLPQ.L GCLE.L с NRJL.L

Часто сравнивают с SPOG.L:

SPOG.L с URNG.L SPOG.L с IAU SPOG.L с XLE SPOG.L с IUIT.L SPOG.L с ZSP.TO SPOG.L с CSPX.L SPOG.L с BOXX

Сравнение комиссий GCLE.L и SPOG.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPOG.L в 0.55%.

GCLE.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

SPOG.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Доходность на риск

GCLE.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPOG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCLE.L	SPOG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.06	1.45	+1.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.68	1.88	+1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.26	+0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.17	1.83	+3.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.65	5.69	+13.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SPOG.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и SPOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCLE.L	SPOG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.06	1.45	+1.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.35	0.71	-1.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.30	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.39	0.13	-0.52

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и SPOG.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и SPOG.L

Ни GCLE.L, ни SPOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и SPOG.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что меньше максимальной просадки SPOG.L в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и SPOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCLE.L	SPOG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.13%	-76.49%	+4.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.52%	-20.37%	+6.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.94%	-32.90%	-37.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-71.97%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-45.50%	-0.77%	-44.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.15%	-26.69%	-18.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	8.36%	-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и SPOG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 7.75%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCLE.L	SPOG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.75%	9.65%	-1.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.46%	17.63%	-1.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.61%	27.10%	-3.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.52%	30.12%	-1.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.03%	32.76%	-3.73%

Сравнение GCLE.L с SPOG.L

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и SPOG.L

Сравнение доходности по годам GCLE.L и SPOG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GCLE.L

SPOG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCLE.L и SPOG.L

Доходность на риск

GCLE.L vs. SPOG.L — Ранг доходности на риск

GCLE.L

SPOG.L

Сравнение GCLE.L c SPOG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCLE.L vs. SPOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и SPOG.L

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и SPOG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и SPOG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)