PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLE.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLE.L и NCLP.L


Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как NCLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у NCLP.L с доходностью 22.19%.


GCLE.L

1 день
3.40%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.72%
6 месяцев
18.97%
1 год
75.64%
3 года*
-0.78%
5 лет*
-9.48%
10 лет*

NCLP.L

1 день
6.86%
1 месяц
-11.04%
С начала года
22.19%
6 месяцев
17.56%
1 год
160.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий GCLE.L и NCLP.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.


Доходность на риск

GCLE.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLE.LNCLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

3.36

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

3.61

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.53

5.62

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.93

15.88

+6.05

GCLE.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLP.L равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLE.LNCLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

3.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

2.87

-3.23

Корреляция

Корреляция между GCLE.L и NCLP.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и NCLP.L

Ни GCLE.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и NCLP.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и NCLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCLE.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-26.96%

-45.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-26.96%

+13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-10.37%

-33.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.15%

-7.10%

-38.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

9.37%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и NCLP.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) составляет 6.44%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCLE.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

13.71%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

36.75%

-20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

47.44%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

47.05%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

47.05%

-18.00%