Сравнение GCLE.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
GCLE.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCLE.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.72% | 41.98% | -26.51% | -11.45% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -1.63% | 22.73% | 17.92% | 8.17% |
Разные валюты инструментов
GCLE.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.
GCLE.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 75.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCLE.L и FTWG.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.
Доходность на риск
GCLE.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
FTWG.L
Сравнение GCLE.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.41 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.96 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 2.31 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 9.54 | +12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.41 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.28 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между GCLE.L и FTWG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и FTWG.L
GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и FTWG.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCLE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -17.78% | -54.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.16% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -4.05% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -2.06% | -43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.87% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и FTWG.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.21% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 9.03% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 15.49% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 13.13% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 13.13% | +15.92% |