Сравнение GCEYX с PGVFX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.77%/yr vs 11.25%/yr for PGVFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и PGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 21.16%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям PGVFX по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.25% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.77%
PGVFX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 21.16%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам GCEYX и PGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.55% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 21.16% | 27.01% | 5.33% | 14.76% | -12.00% | 15.38% | 6.65% | 22.83% | -12.64% | 20.60% |
Correlation
The correlation between GCEYX and PGVFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between GCEYX and PGVFX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск
GCEYX
PGVFX
Сравнение GCEYX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | PGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.12 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 14.87 | -15.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и PGVFX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и PGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -68.09% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -8.76% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -12.53% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -27.58% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -41.26% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.42% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -11.25% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.42% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и PGVFX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | PGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.98% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.68% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.47% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.90% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 15.62% | +1.69% |
Сравнение комиссий GCEYX и PGVFX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и PGVFX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
PGVFX Polaris Global Value Fund | 4.27% | 5.17% | 5.65% | 1.68% | 3.55% | 4.05% | 1.55% | 3.69% | 3.39% | 1.50% | 1.32% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and PGVFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.31%) compared to PGVFX (3.98%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs PGVFX's -68.09%.
PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и PGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор