Сравнение GCEYX с AWF
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - GCEYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.91%/yr vs 5.64%/yr for AWF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GCEYX charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for AWF.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и AWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции GCEYX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 8.91% против 5.64% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.91%
AWF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение доходности по годам GCEYX и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.04% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.75% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
Correlation
The correlation between GCEYX and AWF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. AWF — Ранг доходности на риск
GCEYX
AWF
Сравнение GCEYX c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCEYX | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.12 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCEYX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и AWF
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и AWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -55.54% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -10.19% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -11.12% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -25.25% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -40.12% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.85% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -12.31% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 4.27% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и AWF
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.43% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 7.24% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 8.70% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.11% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.22% | +2.16% |
Сравнение комиссий GCEYX и AWF
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и AWF
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 8.38% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and AWF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.20%) compared to AWF (3.43%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs AWF's -55.54%.
GCEYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и AWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор