PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCEX.L с HTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCEX.L с HTWO.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCEX.L returned -6.80%/yr vs -0.69%/yr for HTWO.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GCEX.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for HTWO.L.

Доходность

Сравнение доходности GCEX.L и HTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCEX.L торгуется в GBp, в то время как HTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCEX.L показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у HTWO.L с доходностью 25.37%.

GCEX.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-9.97%
6 месяцев
4.82%
С начала года
13.68%
1 год
41.65%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-6.80%
10 лет*
—

HTWO.L

1 день
-2.48%
1 месяц
-13.70%
6 месяцев
11.29%
С начала года
25.37%
1 год
55.18%
3 года*
11.63%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCEX.L и HTWO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		13.68%32.21%-25.34%-15.45%-22.40%-42.73%
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.37%30.49%-6.39%-8.32%-29.65%-11.16%

Correlation

The correlation between GCEX.L and HTWO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between GCEX.L and HTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GCEX.L:
GCEX.L с CTEK.LGCEX.L с EQGB.LGCEX.L с EQQQ.LGCEX.L с EQQU.LGCEX.L с FLES.LGCEX.L с FTWG.LGCEX.L с FWRA.L
Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с HTWG.L

Доходность на риск

GCEX.L vs. HTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCEX.L
Ранг доходности на риск GCEX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEX.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEX.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEX.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCEX.L c HTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCEX.LHTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.72

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.37

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.35

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

7.28

+0.37

GCEX.L vs. HTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCEX.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWO.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCEX.L и HTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCEX.L и HTWO.L

Максимальная просадка GCEX.L за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки HTWO.L в -65.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEX.L и HTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCEX.LHTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.22%

-65.84%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-23.40%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

-31.62%

-21.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

-57.19%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.84%

-32.38%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.38%

-45.67%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

7.56%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCEX.L и HTWO.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) составляет 8.34%, в то время как у L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что GCEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCEX.LHTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

10.51%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

23.07%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

31.88%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

27.38%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

27.62%

+1.29%

Сравнение комиссий GCEX.L и HTWO.L

GCEX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HTWO.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCEX.L и HTWO.L

Дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как HTWO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.41%2.07%1.38%0.69%0.09%0.19%
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCEX.L and HTWO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.

GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.60% for GCEX.L and 0.49% for HTWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCEX.L и HTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор