PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCED.L с MLPQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L).

GCED.L и MLPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и MLPQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		12.37%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		14.28%2.66%22.56%18.90%31.70%12.44%
Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у MLPQ.L с доходностью 14.28%.

GCED.L

1 день
2.91%
1 месяц
-1.26%
С начала года
12.37%
6 месяцев
18.65%
1 год
75.00%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
—

MLPQ.L

1 день
-3.38%
1 месяц
-2.00%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.00%
1 год
5.52%
3 года*
18.44%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLE.LGCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RENG.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с MLPD.LGCED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с AMLPMLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с TRIN

Сравнение комиссий GCED.L и MLPQ.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPQ.L в 0.50%.

GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Доходность на риск

GCED.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LMLPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

0.28

+2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

0.49

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

0.31

+6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.61

1.00

+20.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.28

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

1.00

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.14

-0.51

Корреляция

Корреляция между GCED.L и MLPQ.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и MLPQ.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MLPQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.85%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и MLPQ.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -82.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и MLPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCED.LMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-75.62%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.22%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-19.04%

-50.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-4.80%

-39.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.12%

-20.24%

-24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.18%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и MLPQ.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеют волатильность 6.08% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCED.LMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

5.86%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

10.43%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

19.69%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

20.57%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

28.50%

+0.38%