PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCED.L с GXLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L).

GCED.L и GXLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и GXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		12.37%41.92%-26.55%-10.54%-26.98%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		31.68%9.94%3.75%-0.02%16.57%
Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 31.68%.

GCED.L

1 день
2.91%
1 месяц
-1.26%
С начала года
12.37%
6 месяцев
18.65%
1 год
75.00%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
—

GXLE.L

1 день
-5.98%
1 месяц
4.11%
С начала года
31.68%
6 месяцев
34.49%
1 год
30.05%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLE.LGCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RENG.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с MLPD.LGCED.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с GXLE.L:
GXLE.L с XLEGXLE.L с GLDV.MIGXLE.L с VDEGXLE.L с NCLP.LGXLE.L с XSEN.LGXLE.L с EYED.LGXLE.L с ESIE.L

Сравнение комиссий GCED.L и GXLE.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.

GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

GCED.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LGXLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.29

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.68

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

2.12

+4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.61

7.01

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа GXLE.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.29

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.59

-0.96

Корреляция

Корреляция между GCED.L и GXLE.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и GXLE.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.85%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и GXLE.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и GXLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCED.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-23.60%

-48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-19.13%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-7.19%

-36.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.12%

-10.76%

-34.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.92%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и GXLE.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 6.08%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCED.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.34%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

15.38%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

23.24%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

25.60%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

25.60%

+3.28%