PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCHX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCHX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Climate Change Fund (GCCHX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCHX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Climate Change Fund (GCCHX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCHX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, GCCHX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%.

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Climate Change Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GCCHX и SSGLX

GCCHX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GCCHX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCHX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Climate Change Fund (GCCHX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCHXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.76

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.37

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.57

2.35

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

9.17

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCHX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCHX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCHX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCHXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.76

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между GCCHX и SSGLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCHX и SSGLX

Дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GCCHX и SSGLX

Максимальная просадка GCCHX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCHX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCHXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-35.88%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.22%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.32%

-30.08%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-9.15%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-8.32%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.87%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCHX и SSGLX

GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GCCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCHXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.71%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

10.18%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

15.57%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

14.51%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

16.15%

+9.08%