Сравнение GCBLX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
GCBLX управляется Green Century. Фонд был запущен 17 мар. 1992 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GCBLX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCBLX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCBLX Green Century Balanced Fund | -3.36% | 8.58% | 9.67% | 11.78% | -2.60% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GCBLX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
GCBLX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.36%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCBLX и FRGAX
GCBLX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
GCBLX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
GCBLX
FRGAX
Сравнение GCBLX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century Balanced Fund (GCBLX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCBLX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.93 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 7.96 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.27 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между GCBLX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBLX и FRGAX
Дивидендная доходность GCBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBLX Green Century Balanced Fund | 5.03% | 4.86% | 7.00% | 3.02% | 1.88% | 3.99% | 3.61% | 1.92% | 2.36% | 1.29% | 2.14% | 2.97% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCBLX и FRGAX
Максимальная просадка GCBLX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBLX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.30% | -11.77% | -52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.53% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.02% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -1.62% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.87% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBLX и FRGAX
Текущая волатильность для Green Century Balanced Fund (GCBLX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GCBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCBLX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.51% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 7.04% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 12.09% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 10.33% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 10.33% | +1.26% |