PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAVX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAVX с GMCDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCAVX (GMO U.S. Small Cap Value Fund) and GMCDX (GMO Emerging Country Debt Fund) are both mutual funds - GCAVX is a Small Cap Value Equities fund managed by GMO, while GMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by GMO. Over the past 5 years, GCAVX returned 9.86%/yr vs 9.58%/yr for GMCDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GCAVX charges 0.42%/yr vs 0.53%/yr for GMCDX.

Доходность

Сравнение доходности GCAVX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAVX показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у GMCDX с доходностью 8.52%.

GCAVX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
15.46%
6 месяцев
15.75%
1 год
40.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

GMCDX

1 день
-0.16%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.15%
1 год
25.77%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAVX и GMCDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		15.46%15.27%11.16%22.72%-14.22%35.66%2.38%7.27%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		8.52%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%3.03%

Correlation

The correlation between GCAVX and GMCDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г.

0.27

The correlation between GCAVX and GMCDX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Small Cap Value Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с GCAVX:
GCAVX с TSLTXGCAVX с SSCVXGCAVX с GIOTXGCAVX с VSCAXGCAVX с GABFXGCAVX с WSCVXGCAVX с AVALX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с GMOQXGMCDX с GUGAXGMCDX с PREMXGMCDX с DBELXGMCDX с FNMIXGMCDX с VEMBX

Доходность на риск

GCAVX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAVX
Ранг доходности на риск GCAVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAVX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCAVXGMCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
5.02

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
8.99

-5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.26

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

6.90

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

29.90

-16.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAVX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAVX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAVX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCAVXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

5.02

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.32

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GCAVX и GMCDX

Максимальная просадка GCAVX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAVX и GMCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCAVXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-68.24%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-3.85%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-9.00%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-26.02%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.16%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-17.65%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.89%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAVX и GMCDX

GMO U.S. Small Cap Value Fund (GCAVX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GCAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCAVXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.52%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

4.38%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

5.30%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

11.20%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

9.33%

+17.30%

Сравнение комиссий GCAVX и GMCDX

GCAVX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAVX и GMCDX

Дивидендная доходность GCAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GMCDX в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAVX
GMO U.S. Small Cap Value Fund		2.54%2.94%1.68%1.85%10.92%41.19%1.54%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		5.78%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Часто задаваемые вопросы

GCAVX and GMCDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAVX has higher volatility (5.16%) compared to GMCDX (1.52%). In terms of maximum drawdown, GCAVX dropped -48.22% vs GMCDX's -68.24%.

GMCDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAVX и GMCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор