Сравнение GCAL с TAXT
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GCAL is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.45%.
GCAL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.77% | 3.97% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.45% | 3.91% |
Correlation
The correlation between GCAL and TAXT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. TAXT — Ранг доходности на риск
GCAL
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAL c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAL | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAL и TAXT
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -2.49% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.62% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.48% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 2.53% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.53% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.53% | +1.07% |
Сравнение комиссий GCAL и TAXT
GCAL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и TAXT
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TAXT в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.31% | 3.06% | 1.41% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and TAXT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for GCAL.
GCAL has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Northern Trust. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор