Сравнение GCAL с SLJY
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 7.71%.
GCAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.59% | 3.92% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
Correlation
The correlation between GCAL and SLJY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. SLJY — Ранг доходности на риск
GCAL
SLJY
Сравнение GCAL c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAL | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAL | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.49 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GCAL и SLJY
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -30.60% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -21.65% | +21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -9.60% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 49.59% | -47.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 49.59% | -45.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 49.59% | -45.96% |
Сравнение комиссий GCAL и SLJY
GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и SLJY
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SLJY в 16.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.32% | 3.06% | 1.41% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and SLJY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 3.32% for GCAL.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор