Сравнение GBSP.L с AIGI.L
GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while AIGI.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.04%/yr vs 9.29%/yr for AIGI.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for AIGI.L.
Доходность
Сравнение доходности GBSP.L и AIGI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBSP.L торгуется в GBp, в то время как AIGI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBSP.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AIGI.L с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции GBSP.L превзошли акции AIGI.L по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.29% соответственно.
GBSP.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 11.04%
AIGI.L
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам GBSP.L и AIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 0.31% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 8.43% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 14.09% | 10.94% | 4.85% | -16.16% | 8.63% | 29.89% | 10.98% | 2.18% | -14.61% | 15.57% |
Correlation
The correlation between GBSP.L and AIGI.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г. | 0.15 |
Over the past year, GBSP.L and AIGI.L have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBSP.L vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск
GBSP.L
AIGI.L
Сравнение GBSP.L c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBSP.L | AIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.65 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.69 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBSP.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GBSP.L и AIGI.L
Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки AIGI.L в -58.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и AIGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBSP.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -58.59% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.30% | -11.55% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -21.41% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -39.78% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -39.78% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -14.95% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -29.98% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 4.59% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBSP.L и AIGI.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBSP.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.48% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 13.37% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 19.12% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 21.03% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 19.44% | -3.85% |
Сравнение комиссий GBSP.L и AIGI.L
GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIGI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBSP.L и AIGI.L
Ни GBSP.L, ни AIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBSP.L and AIGI.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for AIGI.L.
GBSP.L is categorized as Precious Metals, while AIGI.L is Metals. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.49% for AIGI.L.
Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и AIGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор