PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBSP.L с AIGA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBSP.L с AIGA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) and AIGA.L (WisdomTree Agriculture) are both exchange-traded funds - GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBSP.L returned 11.04%/yr vs 0.98%/yr for AIGA.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GBSP.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for AIGA.L.

Доходность

Сравнение доходности GBSP.L и AIGA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBSP.L торгуется в GBp, в то время как AIGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBSP.L показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AIGA.L с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции GBSP.L превзошли акции AIGA.L по среднегодовой доходности: 11.04% против 0.98% соответственно.

GBSP.L

1 день
-2.79%
1 месяц
-7.39%
С начала года
0.31%
6 месяцев
2.48%
1 год
28.21%
3 года*
28.97%
5 лет*
16.53%
10 лет*
11.04%

AIGA.L

1 день
0.30%
1 месяц
-4.25%
С начала года
4.09%
6 месяцев
-0.88%
1 год
1.92%
3 года*
-4.50%
5 лет*
1.87%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBSP.L и AIGA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged		0.31%63.29%25.01%11.75%-1.73%-4.92%21.84%14.56%-4.55%8.43%
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		4.09%-8.98%-5.19%-9.05%27.45%26.81%10.90%-3.80%-12.69%-8.65%

Correlation

The correlation between GBSP.L and AIGA.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2013 г.

-0.09

The correlation between GBSP.L and AIGA.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

WisdomTree Agriculture

Часто сравнивают с GBSP.L:
GBSP.L с SGLN.LGBSP.L с PHGP.LGBSP.L с SGLS.LGBSP.L с GLDW.LGBSP.L с IGLN.LGBSP.L с ESGP.LGBSP.L с OUNZ
Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L

Доходность на риск

GBSP.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBSP.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBSP.LAIGA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.13

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.27

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.17

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.04

0.36

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBSP.L vs. AIGA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBSP.L на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа AIGA.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBSP.L и AIGA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBSP.LAIGA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.13

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.10

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.03

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.01

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GBSP.L и AIGA.L

Максимальная просадка GBSP.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки AIGA.L в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBSP.L и AIGA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBSP.LAIGA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-58.45%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-11.17%

-7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-25.09%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-32.24%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-45.69%

+22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.30%

-29.43%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-30.69%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

5.34%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GBSP.L и AIGA.L

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GBSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBSP.LAIGA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.70%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

10.92%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

14.63%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.98%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

29.35%

-13.76%

Сравнение комиссий GBSP.L и AIGA.L

GBSP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIGA.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBSP.L и AIGA.L

Ни GBSP.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GBSP.L and AIGA.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for AIGA.L.

GBSP.L is categorized as Precious Metals, while AIGA.L is Agricultural Commodities. GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged), while AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture. Their fees differ too: 0.25% for GBSP.L and 0.49% for AIGA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBSP.L и AIGA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор