PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBRE.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBRE.L с USDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBRE.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GBRE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBRE.L returned 3.81%/yr vs 9.84%/yr for USDV.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBRE.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.

Доходность

Сравнение доходности GBRE.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBRE.L показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции GBRE.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 3.81% против 9.84% соответственно.

GBRE.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.19%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.81%

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBRE.L и USDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		6.19%1.33%0.96%5.25%-16.29%32.07%-13.82%16.79%-0.14%0.04%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%

Correlation

The correlation between GBRE.L and USDV.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2012 г.

0.71

The correlation between GBRE.L and USDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GBRE.L и USDV.L

Секторы
GBRE.L
USDV.L

Недвижимость

99.9%
4.6%

Промышленность

0.0%
17.5%

Финансовые услуги

0.0%
11.5%

Коммунальные услуги

0.0%
14.8%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

17.0%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

6.2%

Технологии

-

8.9%

Недвижимость

GBRE.L
99.9%
USDV.L
4.6%

Промышленность

GBRE.L
0.0%
USDV.L
17.5%

Финансовые услуги

GBRE.L
0.0%
USDV.L
11.5%

Коммунальные услуги

GBRE.L
0.0%
USDV.L
14.8%

Сырьевые материалы

GBRE.L

-

USDV.L
6.4%

Коммуникационные услуги

GBRE.L

-

USDV.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

GBRE.L

-

USDV.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

GBRE.L

-

USDV.L
17.0%

Энергетика

GBRE.L

-

USDV.L
4.5%

Здравоохранение

GBRE.L

-

USDV.L
6.2%

Технологии

GBRE.L

-

USDV.L
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с GBRE.L:
GBRE.L с BBOX.LGBRE.L с CMOP.LGBRE.L с IUSP.LGBRE.L с VTIGBRE.L с VGTGBRE.L с QQQGBRE.L с VOO
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Доходность на риск

GBRE.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBRE.L
Ранг доходности на риск GBRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBRE.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBRE.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBRE.LUSDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.44

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.15

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.12

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

5.42

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBRE.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBRE.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа USDV.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBRE.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBRE.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.44

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GBRE.L и USDV.L

Максимальная просадка GBRE.L за все время составила -35.15%, что больше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBRE.L и USDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBRE.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-27.80%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.60%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-16.30%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-16.30%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-27.80%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-3.68%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-4.14%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBRE.L и USDV.L

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GBRE.L) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что GBRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBRE.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.53%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

7.19%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

9.69%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

12.78%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.33%

+0.65%

Сравнение комиссий GBRE.L и USDV.L

GBRE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBRE.L и USDV.L

Дивидендная доходность GBRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности USDV.L в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBRE.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		0.75%1.45%2.73%2.66%2.84%1.79%2.76%3.25%4.30%3.99%2.40%2.09%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GBRE.L and USDV.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GBRE.L.

GBRE.L is categorized as REIT, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. GBRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.40% for GBRE.L and 0.35% for USDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBRE.L и USDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор