Сравнение GBHY.L с STHE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).

GBHY.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBHY.L и STHE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist	-0.72%	10.42%	5.93%	7.76%
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	-2.30%	20.73%	0.24%	8.45%

Разные валюты инструментов

GBHY.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBHY.L показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -2.30%.

GBHY.L

1 день: 0.07%

1 месяц: -0.60%

С начала года: -0.72%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 7.31%

3 года*: 7.87%

5 лет*: —

10 лет*: —

STHE.L

1 день: -0.36%

1 месяц: -0.66%

С начала года: -2.30%

6 месяцев: -1.05%

1 год: 11.87%

3 года*: 8.44%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: 3.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с GBHY.L:

GBHY.L с HYFC.L GBHY.L с IHYU.L GBHY.L с HYUS.L GBHY.L с FAHY.L GBHY.L с SDHY.L GBHY.L с STHY.L GBHY.L с WIAU.L

Часто сравнивают с STHE.L:

STHE.L с FAHY.L STHE.L с SDHY.L STHE.L с IHYU.L STHE.L с STHY.L STHE.L с HYFC.L STHE.L с WIAU.L STHE.L с HYUS.L

Сравнение комиссий GBHY.L и STHE.L

GBHY.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.

STHE.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

GBHY.L

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist

Доходность на риск

GBHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STHE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBHY.L	STHE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.24	+0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.93	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.24	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.40	1.63	+0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.17	5.13	+5.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBHY.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBHY.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHE.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBHY.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBHY.L	STHE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.24	+0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.26	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.35	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.28	0.13	+1.15

Корреляция

Корреляция между GBHY.L и STHE.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и STHE.L

Дивидендная доходность GBHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности STHE.L в 7.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBHY.L Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist	6.65%	6.49%	6.89%	5.78%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	7.07%	7.17%	7.64%	6.27%	4.99%	4.57%	4.88%	5.14%	5.37%	5.18%	5.41%	5.28%

Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и STHE.L

Максимальная просадка GBHY.L за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBHY.L и STHE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBHY.L	STHE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-5.09%	-24.40%	+19.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.31%	-2.94%	-0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-10.27%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-24.40%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.74%	-1.07%	-0.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.95%	-2.04%	+1.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.78%	0.51%	+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и STHE.L

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist (GBHY.L) составляет 2.13%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GBHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBHY.L	STHE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.13%	2.95%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.12%	5.31%	-2.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.05%	9.52%	-4.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.63%	10.62%	-4.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.63%	10.97%	-5.34%

Сравнение GBHY.L с STHE.L

Доходность

Сравнение доходности GBHY.L и STHE.L

Сравнение доходности по годам GBHY.L и STHE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBHY.L

STHE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBHY.L и STHE.L

Доходность на риск

GBHY.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

GBHY.L

STHE.L

Сравнение GBHY.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBHY.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBHY.L и STHE.L

Просадки

Сравнение просадок GBHY.L и STHE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBHY.L и STHE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)