Сравнение GBFFX с RAPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и RAPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 11.35% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям RAPZX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.20% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
RAPZX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и RAPZX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.
Доходность на риск
GBFFX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
GBFFX
RAPZX
Сравнение GBFFX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.47 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.84 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.31 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.05 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 9.52 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.47 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и RAPZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и RAPZX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности RAPZX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.30% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и RAPZX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и RAPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -30.69% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.84% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -19.31% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -30.69% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.92% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -8.16% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.91% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и RAPZX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.05% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.14% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 12.25% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 12.87% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 12.81% | -3.74% |