PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBFAX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFAX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFAX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		-0.35%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%49.70%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, GBFAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции GBFAX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 5.14% против 9.39% соответственно.

GBFAX

1 день
3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.08%
1 год
26.93%
3 года*
11.97%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
5.14%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VUSA.LGBFAX с VTGBFAX с FCEEXGBFAX с EMPTXGBFAX с GHAAXGBFAX с DEMIXGBFAX с COBYX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий GBFAX и LZEMX

GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

GBFAX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFAX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFAXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.95

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.72

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.86

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

14.21

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFAX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFAX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFAXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.95

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между GBFAX и LZEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и LZEMX

Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.64%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и LZEMX

Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFAXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-60.08%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.42%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-30.55%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.34%

-44.08%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-9.04%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.90%

-16.71%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.89%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и LZEMX

VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFAXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

6.23%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

9.72%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

14.30%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

14.11%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.34%

+1.76%