PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBFAX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFAX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFAX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		-0.35%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%49.70%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, GBFAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции GBFAX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 5.14% против 11.92% соответственно.

GBFAX

1 день
3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.08%
1 год
26.93%
3 года*
11.97%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
5.14%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VUSA.LGBFAX с VTGBFAX с FCEEXGBFAX с GHAAXGBFAX с DEMIXGBFAX с EMPTXGBFAX с COBYX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий GBFAX и GLLSX

GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GBFAX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFAX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFAXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.70

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.29

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.64

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

15.21

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFAX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFAX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFAXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.70

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между GBFAX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и GLLSX

Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.64%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и GLLSX

Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFAXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-32.59%

-42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.39%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-30.02%

-16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.34%

-32.59%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-11.66%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.90%

-7.99%

-11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и GLLSX

Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) составляет 10.76%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFAXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

11.43%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

15.86%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

19.71%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

17.27%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.37%

+0.73%