PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBFAX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFAX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFAX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		-0.35%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%49.70%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, GBFAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GBFAX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 5.14% против 6.66% соответственно.

GBFAX

1 день
3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.08%
1 год
26.93%
3 года*
11.97%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
5.14%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VUSA.LGBFAX с VTGBFAX с FCEEXGBFAX с GHAAXGBFAX с EMPTXGBFAX с DEMIXGBFAX с COBYX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий GBFAX и EITEX

GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GBFAX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFAX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFAXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.31

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.92

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.81

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.67

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFAX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFAX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFAXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.31

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.54

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между GBFAX и EITEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и EITEX

Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.64%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и EITEX

Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFAXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-61.70%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-9.88%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-25.99%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.34%

-43.10%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-8.22%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.90%

-14.00%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.60%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и EITEX

VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFAXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

5.94%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

8.93%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

12.36%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

12.08%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

13.69%

+4.41%