Сравнение GBFAX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFAX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFAX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund | 1.64% | 30.27% | -0.31% | 10.60% | -25.21% | -12.13% | 16.43% | 29.53% | -23.30% | 49.70% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -1.92% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFAX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции GBFAX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.04% соответственно.
GBFAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 5.35%
EFEIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFAX и EFEIX
GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
GBFAX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
GBFAX
EFEIX
Сравнение GBFAX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFAX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.26 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.69 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.38 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.68 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.04 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GBFAX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFAX и EFEIX
Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EFEIX в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund | 0.63% | 0.64% | 0.92% | 1.17% | 3.85% | 8.09% | 0.15% | 1.56% | 0.03% | 0.10% | 0.13% | 0.01% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.61% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFAX и EFEIX
Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -40.50% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -11.62% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.04% | -20.83% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.34% | -40.50% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -8.93% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -12.38% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.43% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFAX и EFEIX
VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 6.20% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 9.01% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 12.42% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 9.72% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 10.95% | +7.16% |