Сравнение GBFAX с EFEIX
GBFAX (VanEck Emerging Markets Fund) and EFEIX (Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, GBFAX returned 7.15%/yr vs 7.07%/yr for EFEIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBFAX charges 1.53%/yr vs 1.52%/yr for EFEIX.
Доходность
Сравнение доходности GBFAX и EFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBFAX показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью 2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBFAX имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции EFEIX немного отстают с 7.07%.
GBFAX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- 43.86%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 7.15%
EFEIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам GBFAX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund | 23.54% | 30.27% | -0.31% | 10.60% | -25.21% | -12.13% | 16.43% | 29.53% | -23.30% | 49.70% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 2.29% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Correlation
The correlation between GBFAX and EFEIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between GBFAX and EFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBFAX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
GBFAX
EFEIX
Сравнение GBFAX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFAX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.32 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 3.92 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.29 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GBFAX и EFEIX
Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и EFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBFAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -40.50% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -11.62% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -11.62% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -20.83% | -24.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.34% | -40.50% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -5.02% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -12.28% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.90% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFAX и EFEIX
VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBFAX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 3.35% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 10.20% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 11.93% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 9.99% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 11.04% | +7.37% |
Сравнение комиссий GBFAX и EFEIX
GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFAX и EFEIX
Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EFEIX в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.13% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
GBFAX VanEck Emerging Markets Fund | 0.52% | 0.64% | 0.92% | 1.17% | 3.85% | 8.09% | 0.15% | 1.56% | 0.03% | 0.10% | 0.13% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GBFAX and EFEIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBFAX has higher volatility (8.52%) compared to EFEIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, GBFAX dropped -75.51% vs EFEIX's -40.50%.
GBFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBFAX и EFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор