PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDV.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и JEPG.L


2026 (YTD)202520242023
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
5.12%10.06%9.77%3.96%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
2.97%4.39%9.72%0.25%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.


GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

JEPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
2.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Сравнение комиссий GBDV.L и JEPG.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.


Доходность на риск

GBDV.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBDV.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.18

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.32

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.60

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

1.49

+8.44

GBDV.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBDV.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.18

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и JEPG.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и JEPG.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JEPG.L в 7.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
7.96%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и JEPG.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и JEPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBDV.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-7.92%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-7.59%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.46%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.35%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.96%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и JEPG.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBDV.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.28%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.22%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

12.45%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

11.46%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

11.46%

+2.73%