Сравнение GBDV.L с JEPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).
GBDV.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и JEPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.12% | 10.06% | 9.77% | 3.96% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 2.97% | 4.39% | 9.72% | 0.25% |
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.
GBDV.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.17%
JEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и JEPG.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
JEPG.L
Сравнение GBDV.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.18 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.32 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.04 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.60 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 1.49 | +8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.18 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и JEPG.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и JEPG.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JEPG.L в 7.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.96% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и JEPG.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и JEPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -7.92% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -7.59% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.46% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -1.35% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.96% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и JEPG.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.28% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 7.22% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 12.45% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 11.46% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 11.46% | +2.73% |