PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBDV.L с FUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и FUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и FUSA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
5.12%10.06%9.77%1.90%5.38%17.41%-11.68%16.85%-3.20%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
-0.45%8.02%20.04%12.14%0.13%27.42%8.73%26.82%-3.63%
Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как FUSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у FUSA.L с доходностью -0.45%.


GBDV.L

1 день
0.63%
1 месяц
-1.33%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.41%
1 год
14.85%
3 года*
10.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
8.17%

FUSA.L

1 день
0.47%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
2.43%
1 год
14.94%
3 года*
12.50%
5 лет*
11.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Сравнение комиссий GBDV.L и FUSA.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.


Доходность на риск

GBDV.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L
Ранг доходности на риск GBDV.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDV.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBDV.LFUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.43

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.62

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

13.11

-3.18

GBDV.L vs. FUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FUSA.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и FUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBDV.LFUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.78

-0.13

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и FUSA.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и FUSA.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBDV.L
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS
4.59%4.91%4.49%4.87%5.05%4.26%4.41%4.41%5.18%4.26%4.74%5.72%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и FUSA.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FUSA.L в -27.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и FUSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GBDV.LFUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-35.84%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.66%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-19.37%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-5.72%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.32%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.85%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и FUSA.L

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBDV.LFUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.02%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

8.08%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

14.66%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

14.29%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

17.03%

-2.84%