Сравнение GBDV.L с FUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L).
GBDV.L и FUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. FUSA.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity US Quality Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBDV.L и FUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBDV.L и FUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 5.12% | 10.06% | 9.77% | 1.90% | 5.38% | 17.41% | -11.68% | 16.85% | -3.20% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | -0.45% | 8.02% | 20.04% | 12.14% | 0.13% | 27.42% | 8.73% | 26.82% | -3.63% |
Разные валюты инструментов
GBDV.L торгуется в GBP, в то время как FUSA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у FUSA.L с доходностью -0.45%.
GBDV.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 8.17%
FUSA.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBDV.L и FUSA.L
GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.
Доходность на риск
GBDV.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск
GBDV.L
FUSA.L
Сравнение GBDV.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBDV.L | FUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.43 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.62 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 13.11 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBDV.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между GBDV.L и FUSA.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDV.L и FUSA.L
Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как FUSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.59% | 4.91% | 4.49% | 4.87% | 5.05% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 5.18% | 4.26% | 4.74% | 5.72% |
FUSA.L Fidelity US Quality Income ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBDV.L и FUSA.L
Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FUSA.L в -27.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и FUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBDV.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -35.84% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -8.66% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -19.37% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.72% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.32% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.85% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBDV.L и FUSA.L
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBDV.L | FUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.02% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 8.08% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 14.66% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.29% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.03% | -2.84% |