PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUSA.L с DGRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUSA.L и DGRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSA.L и DGRA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
-2.28%16.31%17.98%18.04%-10.51%26.22%12.02%33.15%-7.83%
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
-2.90%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, FUSA.L показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у DGRA.L с доходностью -2.90%.


FUSA.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.81%
1 год
16.94%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.60%
10 лет*

DGRA.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity US Quality Income ETF Acc

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий FUSA.L и DGRA.L

FUSA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRA.L в 0.33%.


Доходность на риск

FUSA.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSA.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUSA.LDGRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.74

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.10

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.94

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

7.77

+3.75

FUSA.L vs. DGRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSA.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа DGRA.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSA.L и DGRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUSA.LDGRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.85

-0.09

Корреляция

Корреляция между FUSA.L и DGRA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSA.L и DGRA.L

Ни FUSA.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FUSA.L и DGRA.L

Максимальная просадка FUSA.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSA.L и DGRA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FUSA.LDGRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-31.66%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.31%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-17.94%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-5.92%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.58%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSA.L и DGRA.L

Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) имеют волатильность 3.91% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUSA.LDGRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.73%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.35%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.89%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.08%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

14.97%

+2.42%