Сравнение GBDV.L с FCSG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L).

GBDV.L и FCSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. FCSG.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и FCSG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	5.12%	10.06%	9.77%	1.90%	5.38%	9.17%
FCSG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation	-2.60%	3.93%	11.42%	6.17%	-3.68%	23.55%

Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как FCSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCSG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -2.60%.

GBDV.L

1 день: 0.63%

1 месяц: -1.33%

С начала года: 5.12%

6 месяцев: 8.41%

1 год: 14.85%

3 года*: 10.51%

5 лет*: 8.11%

10 лет*: 8.17%

FCSG.L

1 день: 0.71%

1 месяц: -3.48%

С начала года: -2.60%

6 месяцев: -1.37%

1 год: -0.64%

3 года*: 6.39%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Название символа

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

Часто сравнивают с GBDV.L:

GBDV.L с VHYL.AS GBDV.L с SDIV GBDV.L с VHYD.L GBDV.L с IUKD.L GBDV.L с XYLD GBDV.L с SCHY GBDV.L с FLXX.DE

Часто сравнивают с FCSG.L:

FCSG.L с AVGC.L FCSG.L с MWOZ.L FCSG.L с FDN.L FCSG.L с FPX.L FCSG.L с VWRA.L FCSG.L с FWRA.L FCSG.L с SSAC.L

Сравнение комиссий GBDV.L и FCSG.L

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.

FCSG.L

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

GBDV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Доходность на риск

GBDV.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCSG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBDV.L	FCSG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	-0.06	+1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	-0.00	+1.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.00	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.85	0.05	+2.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.93	0.17	+9.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBDV.L	FCSG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	-0.06	+1.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.62	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.68	-0.03

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и FCSG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и FCSG.L

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как FCSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.59%	4.91%	4.49%	4.87%	5.05%	4.26%	4.41%	4.41%	5.18%	4.26%	4.74%	5.72%
FCSG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и FCSG.L

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и FCSG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBDV.L	FCSG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.77%	-11.39%	-23.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.70%	-7.80%	+1.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.84%	-11.39%	-4.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.40%	-5.83%	+2.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-2.56%	-2.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.74%	2.45%	-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и FCSG.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) имеют волатильность 3.46% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBDV.L	FCSG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.46%	3.52%	-0.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.02%	6.74%	+0.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.14%	11.32%	-0.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.80%	10.73%	+1.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.19%	10.73%	+3.46%

Сравнение GBDV.L с FCSG.L

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и FCSG.L

Сравнение доходности по годам GBDV.L и FCSG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBDV.L

FCSG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и FCSG.L

Доходность на риск

GBDV.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

GBDV.L

FCSG.L

Сравнение GBDV.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBDV.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и FCSG.L

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и FCSG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и FCSG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)