PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBAL.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBAL.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBAL.TO (iShares ESG Balanced ETF Portfolio) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GBAL.TO returned 9.04%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBAL.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности GBAL.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBAL.TO показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.

GBAL.TO

1 день
0.16%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.39%
6 месяцев
7.76%
1 год
18.21%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.97%
6 месяцев
10.40%
1 год
25.74%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBAL.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		9.39%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%6.10%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%8.77%

Correlation

The correlation between GBAL.TO and VGRO.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г.

0.67

Over the past year, GBAL.TO and VGRO.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GBAL.TO и VGRO.TO

Секторы
GBAL.TO
VGRO.TO

Технологии

22.2%
20.3%

Финансовые услуги

18.1%
20.6%

Промышленность

5.4%
11.6%

Сырьевые материалы

4.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
7.8%

Здравоохранение

2.9%
6.7%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Энергетика

0.0%
8.7%

Технологии

GBAL.TO
22.2%
VGRO.TO
20.3%

Финансовые услуги

GBAL.TO
18.1%
VGRO.TO
20.6%

Промышленность

GBAL.TO
5.4%
VGRO.TO
11.6%

Сырьевые материалы

GBAL.TO
4.5%
VGRO.TO
8.6%

Потребительский циклический сектор

GBAL.TO
3.1%
VGRO.TO
7.8%

Здравоохранение

GBAL.TO
2.9%
VGRO.TO
6.7%

Недвижимость

GBAL.TO
1.9%
VGRO.TO
2.3%

Коммуникационные услуги

GBAL.TO
1.8%
VGRO.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

GBAL.TO
1.7%
VGRO.TO
4.6%

Коммунальные услуги

GBAL.TO
0.6%
VGRO.TO
2.8%

Энергетика

GBAL.TO
0.0%
VGRO.TO
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VBAL.TOGBAL.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

GBAL.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBAL.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBAL.TOVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.66

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.72

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.65

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

15.92

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBAL.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBAL.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBAL.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBAL.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.66

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.82

+0.22

Просадки

Сравнение просадок GBAL.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка GBAL.TO за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAL.TO и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBAL.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-25.36%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-7.01%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-12.50%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-17.39%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.41%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GBAL.TO и VGRO.TO

iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) имеют волатильность 3.19% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBAL.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.18%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.88%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

9.63%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

10.64%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

12.53%

-3.00%

Сравнение комиссий GBAL.TO и VGRO.TO

GBAL.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBAL.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность GBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что сопоставимо с доходностью VGRO.TO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.71%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GBAL.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GBAL.TO.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for GBAL.TO and 0.20% for VGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBAL.TO и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор