Сравнение GAUG с JULQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ).
GAUG и JULQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. JULQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GAUG и JULQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAUG и JULQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | -1.73% |
JULQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July | 0.00% |
Доходность по периодам
GAUG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAUG и JULQ
GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.
Доходность на риск
GAUG vs. JULQ — Ранг доходности на риск
GAUG
JULQ
Сравнение GAUG c JULQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAUG | JULQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и JULQ
Ни GAUG, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GAUG и JULQ
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и JULQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | 0.00% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и JULQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAUG | JULQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 0.00% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 0.00% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 0.00% | +7.68% |