Сравнение GATEX с QQQX
GATEX (Gateway Fund) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - GATEX is a Options Trading fund managed by Natixis, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, GATEX returned 6.77%/yr vs 13.17%/yr for QQQX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GATEX charges 0.93%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.
Доходность
Сравнение доходности GATEX и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GATEX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции GATEX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 6.77% против 13.17% соответственно.
GATEX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 6.77%
QQQX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам GATEX и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 3.31% | 10.07% | 15.55% | 14.43% | -12.06% | 11.24% | 6.92% | 10.84% | -4.39% | 9.66% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 5.00% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between GATEX and QQQX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between GATEX and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GATEX vs. QQQX — Ранг доходности на риск
GATEX
QQQX
Сравнение GATEX c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GATEX | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.39 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 10.00 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GATEX и QQQX
Максимальная просадка GATEX за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GATEX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -57.25% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -9.11% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -22.80% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -29.33% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.39% | -35.96% | +19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -7.75% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -8.01% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.18% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GATEX и QQQX
Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 2.73%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GATEX | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 6.42% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 12.62% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 15.32% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 19.97% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 21.12% | -12.20% |
Сравнение комиссий GATEX и QQQX
GATEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GATEX и QQQX
Дивидендная доходность GATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QQQX в 8.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATEX Gateway Fund | 0.18% | 0.22% | 0.42% | 0.67% | 0.63% | 0.43% | 0.83% | 1.09% | 1.15% | 1.01% | 1.36% | 1.84% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.65% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
GATEX and QQQX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (6.42%) compared to GATEX (2.73%). In terms of maximum drawdown, GATEX dropped -29.74% vs QQQX's -57.25%.
GATEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GATEX и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор